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50ETF期权日报20180716

发表时间:2018/7/16 16:04:31    责任编辑:    来源:

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要点:
现货方面:50ETF今日下跌0.78%,收于2.49。基本面看,目前影响股市的主要有内外两大因素,美国启动对华征税消息落地及短期货币有所宽松导致上周指数出现反弹,不过中美贸易战远未结束,有进一步升级的可能,中短期仍将影响指数走势,内部因素方面,货币宽松程度仍然需要进一步观察,中期也可能存在变化,总体来看,指数走势仍可能出现反复,目前谈见底尚早,应以震荡下跌态势对待。短期应卖出2.5或者2.55的认购期权,收取权利金。
期权方面:从成交及持仓上看,本周持仓出现大起大落的走势,随着指数上涨,成交一度突破140万张/日,但随后有所回落,总体来看,认购期权成交继续大增,持仓方面,认沽期权的持仓增长较快,表明市场对后市预期存在较大分歧。
受到50ETF上涨影响,波动率大幅回升,30日波动率回升至23%的短期高位,我们预计短期指数走势短期仍将反复,波动率进一步上行可能不大,投资者可做空波动率。
明日策略推荐:
短线投机策略:短线可①买入策略:买入7月执行价格2.6的轻度虚值认购期权;或者②卖出策略:短期卖出认沽期权7月执行价2.6;
波动率及时间策略:买入熊市价差组合,买7月沽2.6,同时卖出7月沽2.5。

    

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